Volatilidad de los activos financieros en las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Quito.

Abstract

El objetivo de estudio de la presente investigación es analizar la volatilidad de activos financieros en empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Quito, a través de un modelo econométrico para determinar las causas de la variación de precios que afectan a los rendimientos en los activos financieros de renta variable. El estudio se realiza mediante una investigación cuantitativa con enfoque correlacional. De las cinco empresas tomadas como muestra, se evidencio que la mayor parte de ellas poseen un coeficiente beta positivo menor a 1, lo que da a entender que sus fluctuaciones están por debajo del mercado, y conciben un comportamiento dependiente del mismo. De tal forma se concluye, frente a los resultados previstos, dicha volatilidad no presenta fluctuaciones notables en el mercado de valores ecuatoriano, debido a los pocos movimientos en las negociaciones que se presentan en la Bolsa de Valores de Quito.