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Modelos de cuantificación de la máxima reducción esperada de las principales fuentes de fondeo de una institución financiera pública

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dc.contributor.advisor Palacios Velarde, Juan Cristóbal
dc.contributor.author Taipe Calle, Andrea Cecilia
dc.date.accessioned 2020-11-04T11:26:43Z
dc.date.available 2020-11-04T11:26:43Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.citation Taipe Calle, Andrea Cecilia (2020). Modelos de cuantificación de la máxima reducción esperada de las principales fuentes de fondeo de una institución financiera pública. Carrera de Ingeniería en Finanzas y Auditoria. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Matriz Sangolquí es_ES
dc.identifier.other 043961
dc.identifier.uri http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/22626
dc.description.abstract La inestabilidad de los mercados iniciada a mediados de 2007 demostró la importancia de la liquidez en el funcionamiento de los mercados financieros y del sector bancario. Una gestión eficiente y oportuna del riesgo de liquidez contribuye a garantizar la capacidad del banco para hacer frente a los flujos de caja resultantes de sus obligaciones de pago, que son de naturaleza incierta al ser influenciados por acontecimientos externos. La gestión del riesgo de liquidez y por tanto de fondeo es de gran importancia en una institución, ya que esta puede repercutir en todo el sistema, a causa de un efecto domino en el comportamiento de los agentes. En el caso de las entidades financieras, los recursos para cumplir con su función de intermediación, provienen de sus diferentes fuentes de fondeo, como captaciones a plazo, cuentas de ahorro, etc. que presentan volatilidad en sus saldos diarios con diferente magnitud según la fuente de fondeo, lo que presiona los niveles de liquidez de la entidad, siendo necesario en algunos casos establecer con determinado nivel de confianza, cual es el monto máximo de reducción de los saldos disponibles para ser colocados en el mercado, dentro de un horizonte temporal y gestionar de manera más eficiente el riesgo de fondeo. La popularidad del uso del Valor en Riesgo para establecer estrategias de gestión de riesgo viene, sin duda, de que es un concepto sencillo de fácil interpretación: el valor en riesgo es la estimación de la mayor pérdida posible esperada con un nivel de confianza y un horizonte temporal definido. es_ES
dc.language.iso spa es_ES
dc.publisher Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Carrera de Ingeniería en Finanzas y Auditoria es_ES
dc.rights openAccess es_ES
dc.subject MERCADO FINANCIERO es_ES
dc.subject MERCADO DE VALORES es_ES
dc.subject ESTIMACIÓN DE MOVIMIENTO es_ES
dc.subject RECURSOS FINANCIEROS es_ES
dc.title Modelos de cuantificación de la máxima reducción esperada de las principales fuentes de fondeo de una institución financiera pública es_ES
dc.type bachelorThesis es_ES


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