Optimización del portafolio de inversión en instrumentos financieros para fondos complementarios del sistema de seguridad social privada del año 2019

Abstract

Los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados utilizan sus recursos mediante el ahorro y son colocados a través de inversiones para generar dinamismo y fortalecimiento económico, las mismas son realizadas en diversos sectores que sirven de ayuda para que el mercado bursátil alcance un nivel más competitivo. Sin embargo para el inversionista dicha ayuda no es garantía suficiente, debido a que el mercado varía y con esto aumentan la exposición al riesgo, así, la atención recae en las decisiones que se tomen dentro de los proyectos de inversión. El desarrollo de esta investigación busca implementar el modelo de optimización de Media-Varianza de Markowitz en un portafolio de instrumentos financieros y con esto permitir al inversionista tener un panorama más claro al momento de tomar decisiones y así mejorar la situación económica de los mismos. En el primer capítulo se analiza los antecedentes y se plantea el problema junto con los objetivos. En el segundo capítulo, se referencia las teorías necesarias para la comprensión del modelo. En el tercer capítulo, se analiza opciones de inversión en instrumentos financieros y se seleccionan las mejores alternativas. En el cuarto capítulo, se elabora el portafolio a través de los instrumentos financieros analizados en el capítulo anterior. En el quinto capítulo, se realiza la evaluación del comportamiento de riesgo, rentabilidad y de la estructura del portafolio de inversión para los diferentes tipos de riesgo. Y en el sexto capítulo, se redacta las conclusiones y recomendaciones a las cuales se ha llegado una vez terminada la investigación.