Incidencia de la morosidad en la rentabilidad del sistema bancario. Estudio de caso: bancos privados del DMQ

Abstract

En el presente estudio se aborda la relación entre la rentabilidad y morosidad en el sistema financiero privado ecuatoriano (bancos a nivel nacional, bancos grandes y medianos, y bancos con operaciones en Quito), aplicando la metodología de datos de panel con observaciones en el período 2013 – 2017. Se aplica el cálculo de estimadores de panel dinámicos para incluir los efectos endógenos de la variable de rentabilidad y tratar la relación de las demás variables explicativas. Las estimaciones muestran que la morosidad tiene un efecto negativo en el rendimiento de los bancos y su comportamiento es opuesto al de la rentabilidad, se observa también la importancia del crecimiento económico del país y comportamiento de las variables, como liquidez y ciclo crediticio; esta tendencia se mantiene en todas las regresiones realizadas. Los resultados muestran que al aumentar la proporción de cartera problemática se deteriora la capacidad de generar ganancias de los bancos a nivel nacional. Estas conclusiones obtenidas en el estudio sirven de base para elaborar estrategias financieras institucionales y reforzar el análisis económico en el grupo objetivo analizado.