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http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/8315
Título : | Modelo para el análisis de riesgo crediticio de la cartera de vivienda basado en matrices de transición de calificación para el sector de bancos privados nacionales |
Autor: | Montoya Sánchez, Luis Augusto Arrobo Lapo, Estalin Vladimir |
Palabras clave : | RIESGO CREDITICIO CARTERA DE VIVIENDA BANCOS PRIVADOS NACIONALES CADENAS DE MARKOV |
Fecha de publicación : | abr-2014 |
Editorial: | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Maestría en Evaluación y Auditoría de Sistemas Tecnológicos |
Citación : | Montoya Sánchez, Luis Augusto y Arrobo Lapo, Estalin Vladimir (2014). Modelo para el análisis de riesgo crediticio de la cartera de vivienda basado en matrices de transición de calificación para el sector de bancos privados nacionales. Maestría en Evaluación y Auditoría de Sistemas Tecnológicos. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Sede Sangolquí. |
Abstract: | Este trabajo tuvo como propósito desarrollar un modelo de riesgo crediticio basado en Matrices de Transición de Calificación Crediticia (MTCC), conforme la normativa de la Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador (SBS), para luego aplicarlo a la cartera de vivienda en el sector de bancos privados nacionales durante el período 2003-2013. Fue construido en base al modelo de riesgo crediticio CreditMetricsTM, desarrollado en U.S.A. por el banco J.P. Morgan, que emplea el principio de Cadenas de Markov. Para construir el modelo se recopiló información histórica de préstamos obtenidos del Sistema de Operaciones Activas y Contingentes de la SBS, a fin de generar matrices MTCC con los criterios de: número de operaciones y provisiones requeridas.. |
URI : | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/8315 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Evaluación y Auditoría de Sistemas Tecnológicos |
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