Abstract:
El objetivo de estudio de la presente investigación es analizar la volatilidad de activos financieros en
empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa de Valores de Quito, a través de un modelo
econométrico para determinar las causas de la variación de precios que afectan a los rendimientos en los
activos financieros de renta variable. El estudio se realiza mediante una investigación cuantitativa con
enfoque correlacional. De las cinco empresas tomadas como muestra, se evidencio que la mayor parte de
ellas poseen un coeficiente beta positivo menor a 1, lo que da a entender que sus fluctuaciones están por
debajo del mercado, y conciben un comportamiento dependiente del mismo. De tal forma se concluye,
frente a los resultados previstos, dicha volatilidad no presenta fluctuaciones notables en el mercado de
valores ecuatoriano, debido a los pocos movimientos en las negociaciones que se presentan en la Bolsa de
Valores de Quito.
